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- 摘要:
- 苏联解体后，中亚国家走上了各自的经济改革和发展道路，实行不同的外汇管理体制，形成了不同的汇率波动走势和风险程度。在历史模拟法下利用VaR对中亚五国短期和中长期的汇率风险定量分析显示：短期汇率风险最大的是哈萨克斯坦坚戈；长期汇率风险最大的是乌兹别克斯坦苏姆；而土库曼斯坦由于执行传统盯住汇率政策，在任何期限其货币玛纳特汇率风险均为零。通过跟踪研究汇率制度目标中的参数，可以加强对汇率波动趋势的研判，有利于在该地区投资的企业合理筹划资金管理，并利用金融市场工具降低汇率风险，提高投资收益。
- 作者:
- 张羽波 肖彬 肖飞
- 作者单位:
- 期刊:
- 欧亚经济
- 关键词: